« ベイズ統計メモ 2 | トップページ | 八王子南口 »

2010年12月15日 (水)

ベイズ統計メモ 3

確率密度に比例した密度で数値を発生させてそれの平均を求めると各パラメータの平均がもとまる。確率密度に比例した数値列発生のテクニックがMCMC法(マルコフチェーン・モンテカルロ法)。明るい所では速く、暗い所ではゆっくり移動するゴギブリが自然に暗いところに集まるように、確率密度に反比例したスピードで点列をランダムウォークさせると確率密度の高い所の点列が沢山サンプリングできる。
これを具体的に実行するアルゴリズムがメトロポリス法。

だいぶ様子が分かってきました。要はメトロポリス法のマクロを組めば、複数のパラメータの平均を同時推定できるっぽいですね。

|

« ベイズ統計メモ 2 | トップページ | 八王子南口 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/121873/50306786

この記事へのトラックバック一覧です: ベイズ統計メモ 3:

« ベイズ統計メモ 2 | トップページ | 八王子南口 »