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2010年12月12日 (日)

ベイズ統計の基本公式

事後分布=k尤度×事前分布

kは左辺を積分したときに1になるように定める定数。

事前分布は情報が全くなければ一様分布。何かあればそれに応じた母数の分布を想定する。尤度はある母数を仮定したときに今回観測されたデータが得られる確率。

そんなわけで、何らかの事前情報と今回観測されたデータにより得られた情報が母数の事後分布という形で統合される。これがベイズ統計の基本的な考え方。

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